Главная > Программа


Специализация: 510417 Высшая математика и математическая физика

Программа: 25 Методы и проблемы современной математической и вычислительной физики

Руководитель программы: проф. В.С. Буслаев

Кафедра Высшей Математики и Математической Физики

Научный руководитель: проф. Л.А. Бордаг

Рецензент: проф. М.А. Ройтберг

Симметрийный анализ нелинейных уравнений в системах с неликвидностью и эмпирический подход к понятию неликвидности

Ямщиков Иван Павлович

В работе рассмотрена математическая модель неликвидности, предложенная Тебальди и Шварцем в 2006 году (для которой известно аналитическое решение задачи оптимального потребления). Для двух разных видов функции полезности найдены симметрии уравнений, описывающих задачу оптимального потребления. Показано, что неливкидность в рамках модели является свойством актива.

Проведена ретроспектива существующих на данный момент подходов к проблеме неликвидности, сформулирован новый эмпирический подход к данной проблеме, базирующийся на интуитивно понятных предпосылках и сочетающий в себе ряд черт каждого из подходов, предлагавшихся ранее.

По итогам работы можно сделать следующие выводы.

  1. Неликвидность в рамках данной модели является органическим свойством актива, а не рынка.

  2. Монетарный и временной аспект неликвидности можно учесть в рамках одной математической модели.

  3. На реальных биржевых данных показано, что индекс неликвидности, определяемый по формуле , оказывается точнее индексов, предложенных ранее.

Список публикаций

1. L.A. Bordag, I.P. Yamshchikov. New empirical liquidity measure// AFG’11 Conference Proceedings, France, 2011.

2. I.P. Yamshchikov, D.L. Zhelezov. Liquidity and optimal consumption with random income// HÖgskolan I Halmstad, IDE, http://urk.kb.se/resolve?urn:nbn:se:hh:diva-16108. Sweden, 2011.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. НОВЫЕ ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

    Закон
    ... системы (1)–(3) системой, состоящей из всех уравненийсистемы (1), кроме ее последнего уравнения ... и симметрийные свойства уравнений неустановившегося ... нелинейнойсистемы ... 5. Овсянников Л.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. М.: Наука. 1978. ...
  2. Дифференциальные уравнения и теория функций краевые задачи аналитические функции конформные и квазиконформные отображения

    Доклад
    ... законов сохранения для нелинейнойсистемы, описывающей установившееся безвихревое ... и Крокко для анализа классов нелинейныхуравнений математической физики. Данные ... (МГУ) продолжил исследования симметрийных свойств уравнения эйконала для анизотропных сред ...
  3. Дорогие друзья и коллеги!

    архив
    ... ХАОСА В НЕЛИНЕЙНЫХ ДИССИПАТИВНЫХ СИСТЕМАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ Н.А. Магницкий, С.В.Сидоров Институт системного анализа РАН, ... М.С., Доронин К.М., Булавин Е.И // Настоящий сборник. СИММЕТРИЙНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НИЗКОСИММЕТРИЧНЫХ ФАЗ КРИСТАЛЛОВ ...
  4. Актуальные вопросы современного естествознания (3)

    Документ
    ... Высота насыщения зависит от размера системы L. Из анализа (3.34) следует, что ... пространственной группы. Рассмотрим симметрийные свойства тензора восприимчивости в ... существует единственное решение обобщенного нелинейногоуравнения в пространстве ; даны ...
  5. На право заключить договоры на выполнение научно-исследовательских работ в рамках «Государственной научно-технической программы Республики Башкортостан на 2011-2012 годы» в 2012 году

    Конкурс
    ... для практических приложений. Симметрийный подход к задаче классификации интегрируемых уравнений в частных производных, ... Гурса для ряда уравнений Лиувиллевского типа. Описать нелинейные гиперболические системыуравнений с нулевыми инвариантами ...

Другие похожие документы..